Diferenças De Propagação Média

Médias móveis Ao longo da vida de um bem, as avaliações de preços podem variar significativamente. Na maioria dos casos, os comerciantes usam ferramentas para ajudar a consolidar e simplificar essas mudanças usando médias móveis. Este é um conceito muito simples. O preço é simplesmente calculado em média durante um determinado período de tempo e mostrado como uma linha de gráfico que aparece ao lado do preço. Se estivermos observando um gráfico Diário e usando uma média móvel de 10 períodos, a linha que aparecerá mostrará a média de preços dos 10 dias anteriores. Se usássemos um gráfico por hora, a média apresentaria o preço das 10 horas anteriores. Se for um gráfico de 5 minutos, veríamos a média dos 10 períodos de 5 minutos anteriores. Aqui está o aspecto de um SMA de 100 períodos em um gráfico: os quadros de tempo mais comuns que são usados ​​quando os comerciantes adicionam as médias móveis aos seus gráficos são os 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10- dia. Normalmente, a média de 200 dias é considerada igual a um ano de negociação, enquanto a média de 100 dias constitui um semestre e uma média de 50 dias como representativa de um quarto de ano. A simplificação da atividade de preços que pode ser alcançada ao usar essas ferramentas pode nos ajudar a obter uma melhor compreensão do valor típico do ativo durante o período de tempo. Isso pode se tornar especialmente útil quando vemos alta volatilidade e grandes balanços de preços. Muitos comerciantes argumentariam que quando vemos desvios significativos da média, as oportunidades de compra e venda se tornam evidentes. Além disso, podemos obter uma melhor compreensão da tendência geral quando comparamos o preço atual com as médias a longo prazo. Na negociação, no entanto, todas as médias móveis não são criadas igualmente. As médias descritas acima são as mais usadas e são classificadas como médias móveis simples ou SMAs. Estes são calculados de forma diferente das médias móveis exponenciais, ou EMAs, que pesam mais os dados recentes. As médias a longo prazo são vistas pelos comerciantes como sendo mais credíveis e importantes que as criadas por flutuações de curto prazo, e geralmente se supõe que os negócios de maior probabilidade são baseados nessas médias de longo prazo. Além disso, a média móvel exponencial é considerada por muitos como uma medida mais realista, devido à natureza dinâmica do ambiente comercial moderno. As notícias fundamentais podem mudar a atmosfera do mercado drasticamente e alguns argumentam que o EMA é uma forma mais eficiente de contabilizar esse fenômeno. A compreensão dos cálculos necessários para gerar o EMA é em grande parte desnecessária porque, agora, as plataformas de negociação fazem os cálculos para você. O que é importante notar é a diferença entre a EMA e a SMA na forma como os dados são ponderados. Aqui está uma EMA de 100 períodos na mesma atividade de preço, os números mudam e isso faz diferença ao definir parâmetros específicos para saídas comerciais e entradas: as médias móveis são úteis para uma infinidade de razões. Além de fornecer uma consolidação da atividade histórica de preços, eles fornecem um método simples para determinar se os preços estão tendendo para cima ou para baixo. Essa determinação é feita de duas maneiras: primeiro, as médias inclinadas para cima estão mostrando as tendências ascendentes, enquanto o reverso é verdadeiro para as tendências de baixa. O exemplo acima parece estar nos mostrando uma tendência de alta crescente. Preste especial atenção às formas como o preço se comportou em torno da média móvel. A primeira quebra acima da média lutou, se apegou a ela e mergulhou. A idéia principal quando uma média móvel é violada é que os preços que se quebraram acima da média móvel (ou abaixo dela, em casos reversos) nos apresentam um sinal comercial. Esta atividade leva um comerciante técnico a acreditar que a tendência é mais provável de continuar na direção desse intervalo, tanto para cima como para baixo. Este exemplo mostra primeiro o que seria classificado como uma quebra falsa porque a compra lutou e depois não conseguiu continuar. A segunda quebra acima da média apresentou uma oportunidade de compra bem sucedida, já que os preços rapidamente dispararam mais alto uma vez que a média móvel foi superada. Se um comerciante tivesse comprado o recurso depois de ver o intervalo, ganhos positivos teriam sido realizados. Outro exemplo de um sinal comercial pode ser visto quando os comerciantes combinam médias e observam as formas como eles interagem uns com os outros. A maioria dos comerciantes que colocam as médias móveis em suas tabelas usa dois ou três em conjunto. Um cruzamento de média móvel a curto prazo acima de uma média de longo prazo nos dá um sinal comercial, como os preços devem continuar na direção dessa cruz. Este é um exemplo mais típico, e nos mostra um sinal de compra: observe como o sinal previu um movimento ascendente acentuado. Teria sido fácil antecipar esse movimento sem olhar para as médias. Isso seria improvável. Estivemos observando a mesma ação de preço (mesmo gráfico) durante toda essa lição, mas apenas os sinais fornecidos pelas médias móveis nos permitiram ver a possibilidade de uma entrada comercial. Outra maneira comum em que as médias móveis são usadas é identificar os níveis de suporte e resistência. Não é incomum ver um estoque que está caindo, interrompe seu declínio e direção inversa quando atinge o suporte de uma grande média móvel. Um movimento através de uma grande média móvel é freqüentemente usado como um sinal por comerciantes técnicos que a tendência está a reverter. Por exemplo, se o preço rompe a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que uma tendência de alta poderia estar mudando o seu curso. Essas dez melhores dicas para propagação de apostas são de Malcolm Pryor. 1. Mantenha o lado direito da média móvel de 200 dias, pesquisada por Larry Connors, entre outros, sugere que manter o lado direito da média móvel de 200 dias pode fornecer uma vantagem para os comerciantes que possuem uma aposta spread por mais de um dia. Não vá curto se o preço estiver acima dessa média, não vá por muito tempo se o preço estiver abaixo dele. 2. Respeite a tendência. Muitos apostadores espalhados podem melhorar seu desempenho apenas fazendo negócios de acordo com a tendência. Existem muitas ferramentas que podem ser usadas como filtros de tendência, por exemplo, a inclinação de uma média móvel ou o indicador ADX está acima de um determinado ponto de corte, como 25. 3. Quando posicionar as ações de negociação, respeite a força relativa Se você trocar Estoques e segure-os por algumas semanas, pode haver uma vantagem em ir com relações recentes de força relativa. Se for longo, procure estoques em setores que estão executando o mercado global se buscam ações curtas em setores que estão subestimando o mercado global. 4. Conheça a sua saída Antes de entrar em um comércio, saiba onde você vai sair do comércio se ele for contra você. Use análises técnicas para ajudar a determinar esse ponto, certificando-se de que as paradas estão abaixo do suporte se for longo ou acima da resistência se ficar curto. 5. Verifique a distância entre a entrada e a perda de parada Verifique se a distância entre entrada e parada faz sentido usando a ferramenta Média verdadeira não colocar pára muito perto. Por exemplo, se o planejamento de manter um comércio por cinco paradas de dias que são apenas 1 Média True Range de distância correm o risco de serem atingidos apenas pelo ruído do mercado. Tente 1.5 ou 2.0 Average True Range como seu tamanho de parada. 6. Lembre-se de que os níveis de suporte e resistência não são fatos. Os níveis de suporte e resistência tendem a ser zonas ao invés de números exatos e não funcionam para sempre. Ao colocar pára do outro lado, estamos apenas tentando colocar a probabilidade do nosso lado e não a certeza. 7. Pense em termos de lotes de negócios, não de negócios individuais. Um comerciante de sucesso é indiferente ao resultado de qualquer comércio individual porque, se esse comerciante tiver uma vantagem, será demonstrado ao longo de uma seqüência de negócios. O número mínimo de negociações necessárias para sugerir que uma vantagem existe com uma significância estatística é de 30. 8. Não confie em osciladores Muitos apostadores espalhados colocam muita confiança em osciladores como RSI e estocásticos. Uma das melhores maneiras de usar esses osciladores é procurar a divergência entre a ação do preço e a ação do oscilador em um curto período de tempo para identificar pontos de entrada para se juntar a uma tendência em um longo período de tempo. 9. Use bandas de Bollinger para determinar as alturas relativas e as bandas de Bollinger baixas fornecem informações valiosas sobre altos relativos e baixos relativos. Várias estratégias usando Bollinger Bands são documentadas por John Bollinger em seus livros e em seus sites. 10. Utilize Pivot Points para encontrar limites superiores e inferiores de ação de preço. Para os comerciantes do dia, os Pivot Points fornecem pontos de referência úteis para possíveis limites superiores e inferiores de ação de preço, particularmente nos dias em que não haja movimento unidirecional claro. MACD ou Divergência de Convergência Média Mover É um indicador de impulso. É formado pela tomada de duas médias móveis, tipicamente as médias móveis exponenciais de 12 dias e 26 dias (EMA) e subtraindo o valor da média móvel mais longa da menor, de modo que isso dá a própria linha MACD. Isso transforma dois indicadores seguidores de tendência, as médias móveis, em um oscilador de momentum que é o que torna o MACD tão popular. Há também outro valor necessário para fazer a linha de sinal do indicador MACD. A linha de sinal é apenas uma EMA da própria linha MACD e o valor que é mais comumente usado é 9. Algumas estratégias simples para negociar o MACD são quando cruza a linha de sinal, quando atravessa a linha central (zero) ou divergências de A linha MACD e a ação de preço. O MACD não está sobreposto no preço, mas é exibido de forma independente, geralmente abaixo do gráfico de preços. Incluído no gráfico MACD é um histograma que é calculado subtraindo o valor MACD do valor da linha de sinal. Estratégias de MACD simples Crossover do Centreline Quando a linha MACD cruza a linha central, ela pode apresentar um comércio na direção em que a cruz ocorre. O importante para se lembrar de uma cruz da linha central do MACD é que representa uma cruz das duas médias móveis que são usadas na formação da linha MACD. Portanto, não fique excitado e pense que você está vendo duas indicações para fazer o mesmo comércio que a média média móvel e a cruzamento da linha central do MACD são realmente a mesma coisa. Gráfico fornecido por cortesia da SpreadCo. Que possuem alguns dos spreads mais apertados disponíveis. Chave do gráfico: linha vermelha grossa no preço 12 EMA Linha verde grossa no preço 26 EMA Linha azul marcada na linha de sinal MACD (9 EMA do MACD) Linha verde fina no MACD MACD Histograma verde barras dias quando, como você pode ver, destaquei os pontos No qual o MACD atravessa a linha central e também onde as duas médias móveis se cruzam. Se você negociasse essa estratégia apenas comprando quando o MACD atravessasse o centro, você teria feito três transações: Comprar em 414 Vender em 416 2 pontos de lucro Comprar em 463 Vender em 432 31 pontos de perda Comprar em 459 Vender em 474 16 pontos Lucro Portanto, você teria feito 2 8211 31 16 -13, portanto, uma perda de 13 pontos. Obviamente, você não precisa negociar muito, você pode vender curto através de uma aposta de spread ou CFD. Crossover da linha de sinal Quando o MACD cruza a linha de sinal, pode ser um sinal de troca na direção da cruz. Por exemplo, se o MACD atravessar a linha de sinal, isso seria classificado como um sinal de compra e quando ele atravessar o MACD, isso é um sinal de venda. Gráfico fornecido por cortesia da SpreadCo. Que possuem alguns dos spreads mais apertados disponíveis. Comprar 390 Venda 363 27 pontos de perda Comprar 403 Vender 442 39 pontos de lucro Comprar 466 Vender 446 perda de 20 pontos Comprar 461 Vender 466 5 pontos de lucro Comprar 490 Vender 483 7 pontos de perda Então enfrentamos vários sinais de compra e venda em rápida sucessão. Isso é conhecido como whipsaws, onde você compra e vende rapidamente, geralmente fazendo uma perda. Essas perdas de whipsaw são o que reduz o apelo da negociação dessas estratégias. Este exemplo teria feito -27 39 8211 20 5 8211 7 -10, portanto, uma perda de 10 pontos. Novamente, você não precisa sempre trocar por muito tempo, você pode trocar de maneira curta ou mesmo de ambas as maneiras. MACDPrice Divergence A estratégia de divergência MACDPrice é quando o preço do instrumento faz uma nova baixa e o MACD faz uma baixa mais alta. Isso é conhecido como uma divergência de alta e sinalizaria um longo comércio. O inverso é verdadeiro para um curto sinal comercial. Isso lhe daria um sinal de compra em junho de 2010. Enquanto isso lhe dá um sinal de entrada, não lhe diz quando sair do comércio, portanto isso precisa ser considerado antes de fazer um comércio. Enquanto este exemplo mostra uma boa divergência, o cuidado deve ser usado, pois muitos sinais falsos podem surgir. A utilização da divergência de MACDPrice como parte de uma estratégia mais ampla às vezes pode ser útil.