Segredos Dos Sistemas Comerciais Dos Mestres Pdf

Krutsinger, Joe - Trading Systems, Secrets of the Masters. pdf TRADING SYSTEMS Segredos dos Mestres Joe Krutsinger McGraw-Hili Nova York São Francisco Washington, DC Auckland Bogotll Caracas Lisboa Londres Madri Cidade do México Milão Montreal Nova Deli San Juan Cingapura Catalogado da Biblioteca do Congresso Dados da publicação Autor: Tide: Publicado: Krutsinger, Joe. Trocas comerciais. Segredos dos mestres I Joe Krutsinger. Nova york. McGraw-HiIl, 1997. Descrição: p. cm. LC Call No. HG451 5. 95.K78 1997 ISBN: 1 557389128 Assuntos: negociação eletrônica de valores mobiliários. Análise de sistema. Projeto de sistema. Controle No. 97009644 McGraw-Hill A Division ofTheMcGrawHill Companies Copyright 1 997 por Krutsinger amp Krutsinger Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos Estados Unidos da América. Excepto nos casos previstos na Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos de 1 976, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou distribuída de qualquer forma ou por qualquer meio, ou armazenada em uma base de dados ou sistema de reexame, sem a percissão prévia por escrito do editor. 12 3 4 5 6 7 8 90 DOCIDOC 902 10 9 8 7 ISBN 1-55738-912-8 O editor patrocinador para este livro era Stephen Isaacs, o supervisor de edição era Donna Namorato, e a supervisora ​​de produção era Pamela Pelton. Foi ambientado em Times Roman por Jana Fisher através dos serviços de Barry E. Brown (Broker-Editing, Design e Produção). Impresso e vinculado por R. R. Donnelley e Sons. Este livro foi impresso em papel reciclado e sem ácido contendo um mínimo de 50 fibras recicladas e desincrustadas. Disclaimer sobre os muitos sistemas e resultados de desempenho Dlustrados no livro Tbis Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas imitações inerentes. Como um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios ilustrados neste livro não foram executados, os resultados podem ter compensação insuficiente ou compensada pelo impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer contagem de ações seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas. O uso de pedidos de paradas não garante a perda lirnited. Existe um risco de perda na negociação de futuros. O Sr. Krutsinger não está aconselhando ou solicitando a qualquer pessoa a trocar ou usar qualquer sistema ilustrado neste livro. Estes são exemplos educacionais da arte do sistema de escrita e desenvolvimento que ele quer compartilhar com você. Nenhuma das informações ilustradas nestes exemplos deve ser interpretada como ofertas para comprar futuros orse11. Nenhuma das informações ilustradas pretende ser uma declaração completa de 11 fatos materiais relacionados aos futuros. Agradecemos a Omega Research, Inc. por permitir a reprodução dos resultados ilustrados produzidos pelo software TradeStation. A Omega Research, Inc. não é de forma alguma associada ou responsável por esses resultados. Há muitas pessoas que gostariam de ser Larry Williams. Larry é um comerciante, educador, designer de sistemas e empresário de renome mundial. Como diz o velho ditado, 034He039s bonito, rico e ele canta bem, também Larry me ensinou a escrever sistemas de negociação, juntamente com milhares de outras pessoas. Este livro é dedicado ao homem que eu acredito ser o maior desenvolvedor de sistemas de todos os tempos, meu amigo Larry Williams. C 0 NTENTS Agradecimentos vii Prefácio ix PARTL THEMASTERS Michael Connor 3 Joseph DiNapoli 20 Stan Ehrlich 33 David W. Fox 47 Nelson F. Freeburg 51 Lee Gettess 61 Cynthia A. Kase 78 J oe Krutsinger 96 Glenn Neely 106 Jeffrey Roy 120 Richard Saidenberg 134 Randy Stuckey 147 Gary Wagner 162 Bill Williams 185 Larry Williams 194 PARTE 2 ESTATUTOS Michael Connor 207 Joseph DiNapoli 209 vi Stan Ehrlich 211 David W. Fox 213 Nelson F. Freeburg 215 Lee Gettess 217 Cynthia A. Kase 219 Joe Krutsinger 221 Glenn Neely 227 Jeffrey Roy 230 Richard Saidenberg 232 Randy Stuckey 234 Gary Wagner 236 Bill Williams 238 Larry Williams 240 ÍNDICE 242 ÍNDICE AGRADECIMENTOS Jeff Roy me ajudou tremendamente na organização e na escrita de um grande número de sistemas e indicadores neste livro. Nos próximos anos, você estará ouvindo grandes coisas de Jeff. Joel Robbins e Larry Herst, minha dose amigos que me encorajam em tudo o que eu faço. Minha esposa Caren, minha mãe Helen e meus filhos - Susan, Tracy, Angela, Stacey e Chris - minha farnily e a fonte da minha inspiração. PREF ACE Como comerciantes, você depende de sistemas para ajudá-lo com uma vantagem e, na minha experiência, a maioria dos comerciantes não está disposta a se separar com seus líderes. Este livro foi montado, não escrito da maneira tradicional. Enviei 3 perguntas e uma fita em branco para 1 5 desenvolvedores de sistema. O editor editou suas respostas. Eu li suas respostas e escrevi um sistema comercial ou indieator no idioma fácil de Omega Researeh039s. Esses sistemas de negociação compõem a Parte Dois. Os comerciantes definiram o eoneept do sistema de treino 034 de muitas maneiras diferentes, demonstrando que, novamente, os sistemas de negociação dependem do estilo individual dos comerciantes como de seus conhecimentos dos mercados. Eles também revelaram como eles mantêm até mesmo seus sistemas altamente saudáveis ​​de envelhecer. Foi um desafio para criar um sistema de negociação com um swers, mas isso deve ser feito fazendo algumas perguntas básicas. Foi uma experiência agradável. Espero que seja para você também, e também espero que você possa traduzir alguns dos seus pensamentos e ideias para um sistema e um indicador próprio. Desconecte-me a qualquer momento com briekbats ou rases em 888-455-461 2 ou joekrutaol. eom, ou P. O. Caixa 822 Centerville, IA 52544. P A R T 1 OS MESTREIS I N T E R V I E W 1 Michael Connor I NTRODUÇÃO Mike Connor tem um excelente serviço de fax chamado Market Watch (telefone: 630-858-6107). Você deve ter uma olhada de cortesia em dizer que você lê sobre isso no livro. Ele ficará feliz em enviar por fax algumas cópias. Ele também está disponível na Internet no MarketWatchlnternetmci. O sistema Mike039s é outra variação desse sistema de fuga de canais que ele discute em sua resposta para questionar o número 19. Se você perceber que muitos dos desenvolvedores do sistema usaram alguma variação de fuga de canal como seu primeiro sistema ou a base de seu sistema atual, Isso não é coincidência. 1. Conte-me sobre você. Se alguém dissesse, 034 Diga-me sobre Mike Connor, 034 o que você gostaria que eles conhecessem Me dê uma breve biografia sobre você antes de entrar em mercadoria e uma breve biografia sobre o que você fez desde que entrou em commodities. Graduei-me na Universidade Estadual de Indiana em 197 1. Antes de entrar na indústria de corretor, tive uma carreira como jornalista, trabalhando em uma mesa financeira e como repórter de cargos gerais para os principais jornais metropolitanos. Fui envolvido como comerciante nos mercados de futuros desde 1974. De 1979 a 1989, eu era um corretor de escritórios registrado e membro da Chicago Mercantile Exchange, negociando minhas próprias contas, contas de clientes 4 ENTREVISTA 1 e contas proprietárias de vários finais de compensação . De março de 1984 a fevereiro de 1986, 1 também foi associado registrado da Glasgow Gonnan Futures Corporation. 1 era um representante de valores mobiliários registrado com a Winthrop Securities Inc. de novembro de 1984 a dezembro de 1986 e 1 estava com o Rodman amp Renshaw, Inc. de janeiro a agosto de 1986. Antes de ter sido um representante registrado inativo com a Republic Securities, Inc. Em março de 1988, tornei-me registrado como um único consultor comercial de commodities e incorporou o negócio como Market Watch, Inc. em setembro de 1989. Um ano depois, a empresa também foi registrada como um operador de pool de commodities. No início, o Market Watch produzia cartas de mercado e informações sobre os preços de mercado orientadas principalmente para comerciantes profissionais. Além de editar e produzir publicações do Market Watch, Inc., também administrei negociação em contas proprietárias para limpar finns no piso da Chicago Mercantile Exchange até pouco antes de junho de 1989, quando vendi minha assinatura do CME para me dedicar exclusivamente ao cliente Atividades de consultoria através do Market Watch, Inc. 2. Diga-me sobre sua técnica. O que o torna exclusivo. Como você o desenvolve. É uma técnica de senso comum. Isso não é excêntrico. Tenho certeza de que milhares de outras pessoas pensaram sobre isso e o usaram. Eu faço dois tipos de negociação. Um, eu procuro comprar altos mais altos ou vender baixos baixos. A segunda coisa que eu olho para fazer é o comércio de retrocessos de links padrão, 33 por cento, 50 por cento e, finalmente, em um retracement de 6 1 .8 por cento com uma parada colocada em um valor em dólares ou em algum ponto técnico por baixo ou acima do Última corrente alta ou baixa. Então, novamente, eu diria que isso é senso comum. Nos mercados de tendências, tento comprar maiores maiores ou vender baixas mais baixas. Nos mercados laterais, tento fazer exatamente o contrário: tento comprar retracements e espero que o mercado volte mais alto ou mais alto antes de atingir meu ponto de parada. Uma campanha bem sucedida de negociação de longo prazo deve ser construída em uma base tecnológica para comprar maiores maiores ou vender baixas baixas, juntamente com o uso de uma rotina de gerenciamento de dinheiro melhor do que a média. Seguir essa abordagem não só deve permitir que o mercado lhe diga quando vai se mover mais ou menos, mas também evita a abordagem comercial amadora de tentar adivinhar a direção que o mercado deve seguir. No que diz respeito às rotinas de stop-ioss, você não precisa ser um cientista de foguetes para perceber que as paradas de proteção geralmente estão localizadas em locais muito vulneráveis. As letras de um antigo rock n039 roll c1assic, 034I estava no lado certo de Michael Connor 5, mas na hora errada, 034 poderia ser a música-tema do comércio de futuros. Geralmente, há paradas de espera nas elevadas e baixas semanais e mensais, e o mercado geralmente penetrará nessas áreas críticas e, na maior parte das vezes, não se deslocará do ponto de parada antes de se reagrupar por outra carga não anunciada neste mesmo ponto de parada. À medida que qualquer marca se verifique no ponto de preço, a má qualidade das execuções de stop-ioss pode fazer com que os comerciantes de américas sintam que foram injustamente roubados. A maioria dos mercados de futuros funciona com horas de tédio e minutos de terror. É durante esses poucos momentos de terror quando um mercado vaga em um bolso de paradas protetoras vulneráveis, que o deslizamento de preços e a fraca execução do mercado tornam-se apenas mais uma despesa indireta normal do seu negócio comercial. Até que a mentalidade de aceitar alegremente a adversidade stop-ioss esteja em vigor, todos os outros esforços para uma empresa comercial bem-sucedida serão colocados em espera. Outro ponto óbvio: para os negócios de dia usamos frequentemente a fórmula de pivô familiar para gerar a nossa localização no mercado. Eu acho que todo mundo está bem com essa rotina. A familiaridade gera desprezo, e é por isso que esta técnica específica geralmente pode produzir menos do que favorável local de mercado de curto prazo. Por sinal, houve alguns livros escritos sobre o método do pivô. Listado abaixo é uma rotina que funcionará com a TradeStation. Os vendedores do sistema ficam com este mesmo programa por 4.900, e se você não está feliz pagando 4.900, eu sei onde você pode pagar até 10.000 para o mesmo conceito, juntamente com um livro de papéis escritos que o Solomon teria problemas para seguir. Código de TradeStation: Var: NewDay (O), PrCB2 (O), Avg (O), Hi1 (O), Hi2 (O) Se NewDay 1, então Begin End Avg (High ofData2 Low ofData2 Close ofData2) 3 Hil (2Avg) - Low ofData2 Hi2 Avg Hil - 2Avg) - High ofData2) Se NewDay 1, então NewDay 0 Se CurrentBar of Data2 lt gt PrCB2 então Begin NewDay 1 PrCB2 CurrentBar de Data2 End If CurrentBar of Data2 gt 1, então Begin Plot l (Avg, 034AVG034) Plot2 (Hil. 034HI l 034) Plot3 (Hi2, 034HI2034) Fim 6 Var: NewDay (O), P rCB2 (O), Avg (O), LoI (O), Lo2 (O) Se NewDay I então Começo Avg final ( High of Data2 Low of Data2 Close of Data2) 3 Lo l (2Avg) - High ofData2 Lo2 Avg Lol - ((2Avg) - Low of Data2) IfNewDay I então NewDay 0 Se CurrentBar of Data2 lt gt P rCB2 então Begi n NewDay IP RCB2 CurrentBar of Data2 End If CurrentBar of Data2 gt I então Begin P lotI (Lol, 034LOI034) P lot2 (Lo2, 034L02034) Feche a ENTREVISTA 1 3. Informe-me sobre o seu melhor sistema de negociação atual. O que o faz assinalar Quais são os recursos que o tornam o melhor sistema de negociação Por que você troca este sistema? O melhor conceito que eu tenho é o método simples de comprar mercados quando eles fazem novos altos ou vendem mercados quando fazem novos mínimos. Esses pontos altos ou baixos podem vir de vários padrões técnicos diferentes e não de novas marcas de água baixas altas ou novas. Ninguém embarcou em um avião em Chicago e chegou a Los Angeles em um horário de vôos criado para a cidade de Nova York, mas, infelizmente, vários planos comerciais são assinados com este plano de vôo defeituoso. 4. Quanto tempo você escreveu seu primeiro sistema de negociação eu odeio dizer-lhe quanto tempo atrás era porque, então, você seria realista que, em vez de ser um Eddy 034state of the-art, 034 eu sou apenas mais um antigo oldie 034moldy. 034 Oh, no início da década de 1970, eu era um membro do MidAmerica Commodity Exchange, e nós costumávamos enganar os osciladores em feijões de soja. Os veteranos podem lembrar Miller-Lane, uma empresa de compensação da MidAm. George Lane, o desenvolvedor do método de negociação estocástica, foi o proprietário desta empresa, e tentamos aproveitar nosso pensamento sobre este popular sistema operacional. Além disso, busquei as médias móveis e as idéias de Donchian039 sobre as rupturas dos canais. A maioria dos comerciantes de Chicago percebeu que o trabalho de Donchian em rupturas de canais é a espinha dorsal do método de negociação 034Turtle 0334. Eu incluí alguns dos dados da comunidade de Donchian039 compilados em 1934.1 Simples é sempre melhor, e esta lista de dados de senso comum pode ser A base para qualquer sistema comercial. 1 Jornal de Ferramentas Técnicas. Dezembro de 1991 Michael Connor 1. Tenha cuidado com a atuação imediata sobre a opinião pública generalizada. Mesmo que correto, geralmente atrasará o movimento. 2. Prom um período de tontura e inatividade, observe e prepare-se para seguir um movimento na direção em que o volume aumenta. 3. Limite as perdas, administre lucros - independentemente de todas as outras regras. 7 4. Os compromissos leves são aconselháveis ​​quando uma posição de mercado não é certa. Os movimentos claramente definidos são sinalizados com freqüência o suficiente para tornar a vida interessante e a concentração nesses movimentos para a exclusão virtual de outros impedirá o lucro não comercial 034 5. Muitas vezes, tome uma posição na direção de um movimento de três dias imediatamente anterior. Aguarde uma reversão de um dia. 6. Um movimento seguido por um intervalo lateral, muitas vezes, precede outro movimento de extensão quase igual na mesma direção do movimento original. Geralmente, quando o segundo movimento da faixa lateral correu, um contra-movimento que se aproxima da faixa lateral pode ser esperado. 7. Observe o 034 arranha-se ao longo de 03 ou o golpe repetido de linhas de tendência menores ou principais e prepare-se para ver tais linhas de tendência quebradas. 8. A quebra de linhas de tendência menores contrariando a tendência principal dá a maioria dos outros sinais de posicionamento importantes. As posições podem ser tomadas ou invertidas em paradas em tais locais. 9. Durante um movimento, pegue ou aumente as posições na direção do movimento no mercado, as manhãs após qualquer reversão de um dia, por mais leve que seja a inversão, especialmente se o volume de cliques na reversão. 5. Lembre-se de voltar ao seu primeiro sistema de negociação. Você pode nos dizer o ruies Enquanto eu estava negociando no MidAmerica Commodity Exchange, eu costumava ir com o mercado fora do intervalo de abertura e adicionar a posição se o mercado demorasse o anterior alto ou baixo. Intraday, eu usaria o oposto baixo ou alto da sessão anterior como uma perda de parada, ou se eu adicionasse à posição na nova baixa alta ou nova, eu usaria a parte superior ou inferior do intervalo de abertura do dia de hoje Como o ponto de parada de perda. Regra final: vá para casa plana. 6. O que causou que você abandonasse ou modifique esse sistema comercial a primeira vez que eu acho que o que aconteceu é que eu realmente não abandonei o plano de negociação, mas, à medida que os computadores pessoais se tornaram cada vez mais populares, tornou-se um evasão para expandir seu Conceitos de negociação. Meu pensamento evoluiu à medida que a tecnologia se tornou mais avançada e amigável. Agora, com a TradeStation, acho que você poderia ensinar um garoto de seis anos de idade a controlar o computador, mas eu ainda uso os mesmos conceitos simples que eu estava usando anos atrás. Eu acho que você achará mais simples o programa de negociação, melhor chance de trabalhar. Se o seu modelo de negociação tem 19 variáveis ​​de entrada e 20 rautinas de parada-perda e tantas funções diferentes que o conceito é tão otimizado e, portanto, configurado para escolher apenas um padrão específico, o sistema de negociação está condenado. Você deseja usar papéis simples que não obstruem a máquina com excesso de bagagem. Use paradas apertadas para usar o gerenciamento de dinheiro para usar barras de retracement, mas mantenha-o simples. Com qualquer sistema, se você estiver em uma posição onde você pode se sentar e assistir os mercados, você quase sempre quer usar indicadores lado a lado com o sistema comercial. Em qualquer sistema de comércio, não importa o que, você ainda emprega algum julgamento humano. O sistema de negociação é tão bom quanto a pessoa que o segue, e à carte blanche cobrar e fazer o que um sistema diz pode ser tão ruim quanto não levar todos os negócios. Então, eu acho que você tem que ter algum julgamento como comerciante para saber quando entrar no mercado, quando não entrar no mercado, como equilibrar seu capital comercial para que você não exporte demais e deixe a alavanca se tornar sua falha trágica. Um dos maiores truques para o comércio de commodities é a gestão do dinheiro. Um sistema menor de Ieague com papéis de gerenciamento de dinheiro da liga principal funcionaria muito melhor do que um sistema que possuía parâmetros de negociação de grandes ligas e menores de gerenciamento de dinheiro da liga. Gerenciamento de dinheiro e disciplina estranha são o que faz para grandes comerciantes, não grandes sistemas comerciais. 7. Quando você olha para outro sistema de negociação da pessoa 039, qual é a primeira coisa que você procura para saber se é um sistema bom ou ruim A primeira coisa que eu olho é o quanto ele perdeu. Eu não me importo com o quão profável o sistema iso Qual é a pior redução. Quanta dor você teve que suportar. A próxima questão importante é o tamanho médio de negociação vencedora. É 10 ou 1 OO É 250 A outra coisa que eu procuraria seria o número de direitos e erros. A maioria das pessoas quer que a coisa esteja correta entre 70% e 85% do tempo. Eles não podem estar errado, mas o sistema realmente pode ser apenas menos de 50% do tempo e ainda produzir bons resultados. Se os papéis de gerenciamento de dinheiro estiverem certos e se o comércio médio for correto e a redução não for muito agressiva, então há chances de sucesso. Apenas para satisfazer seu ego e estar certo, certo, o direito não tem nada a ver com uma boa negociação. Você sabe, se você conversar com pessoas o suficiente, você achará que todos dizem que querem ganhar dinheiro negociando, mas muito, muito poucas pessoas dizem que querem fazer bons negócios. São os bons negócios que levam à negociação bem-sucedida e não ao contrário. Michael Connor 9 8. Qual é o aspecto menos importante de um sistema comercial, tanto quanto você está em causa. O número de vitórias em relação ao número de los ses não é importante. Minha personalidade pode lidar com perdas controladas. Você pode pedir qualquer uma das mesas de encomendas com quem eu trabalho e tenho certeza de que eles diriam que eu imediatamente coloquei uma ordem stop-ioss quando um relato é relatado. O número um da fatalidade da maioria dos comerciantes iniciantes é a falta de proteção de stop-ioss. 9. No seu trabalho atual, você está usando uma abordagem mecânica ou há julgamento envolvendo cópia de direitos autorais 1996-2016 IASK Corporation, All Right ReservedTag Archives: segredos de sistemas comerciais dos mestres por extratos de joe krutsinger Richard Saidenberg é realmente um CTA, bem como Um investidor de futuros completamente independente. Depois de encontrar um W. The. Nível dentro da economia na Universidade de Michigan, Rick se mostrou útil no terreno do mercado de ações dos Estados Unidos como um funcionário profissional e, mais tarde, em um bom funcionário de arbitragem. Mais tarde, no mercado do mercado principal, as opções foram feitas, Ron havia sido submetido a técnicas mecanizadas de compra e venda. He8217s trocaram suas próprias contas, utilizando seus próprios recursos, bem como técnicas mecanizadas, com respeito a 15 muitos anos. Clique aqui para baixar GRATUITAMENTE uma NOVA Ferramenta de Negociação e Estratégia Para acelerar sua investigação, bem como o trabalho de melhoria, Ron tornou-se um bom desenvolvedor alcançado associado às técnicas de compra e venda. Como uma expansão razoável associada à sua experiência, Rick oferece codificação personalizada associada a indicações, bem como técnicas de compra e venda, para clientes associados ao TradeStationTM e SuperCharts. Em 1995, Ron tornou-se membro do SoundView Experts, o CTA dentro da White Plains, Nova York. Atualmente, o He8217s conta com os investidores no que se refere ao plano de contas gerenciado SoundView8217s, que se concentra na negociação diária S038P, bem como na compra e venda de colocação de futuros em moeda estrangeira. A SoundView obteve as reais contas da Empresa Manipulada Declaração em relação ao 8220O consultor usando o maior retorno8221 em 1996. Rick trocou partes no início, no entanto, mudou rapidamente para comprar e vender opções de catálogo compartilhado, depois desses índices e futuros. Uma das técnicas significativas e amplamente permutadas que Ron estabeleceu, bem como projetadas, tendem a ser R-Breaker, bem como R-Levels, 2 técnicas de objetivo completo em relação aos contratos de futuros do catálogo de negociação diária. Cada R-Breaker, bem como R-Levels, possuem uma aparência regularmente dentro das melhores classificações do Futures Truth8217s associadas ao desempenho geral em relação às técnicas de compra e venda abertas ao público em geral. Dentro da preocupação de MayJune de 1996 associada à Futures Reality, R-Breaker avaliado porque o programa principal porque o dia de descarga de It8217s. Outros procurados por: Baixe apenas os sistemas de Forex rentáveis, indicadores, EAs, estratégias Pesquisas recentes Posts recentes Algumas outras categorias procuradasMi Book Reviews Categoria: Comércio de sistemas Publicado: 1997 Leia: 1998 Avaliado em: setembro de 2009 Eu conheci Joe Krutzinger em um seminário logo antes deste livro Saiu quando eu estava passando pela minha fase de TradeStation. O livro é um conjunto de 15 entrevistas realizadas pelo autor com algumas das personalidades de maior perfil no setor de comércio de sistemas. Alguns dos nomes mais conhecidos são: Bill Williams (fractals), Larry Williams, Nelson Freeburg e Glenn Neely (Elliot Wave). As entrevistas são feitas no estilo QA, onde o autor, infelizmente, faz as mesmas perguntas para cada participante. Algumas das perguntas também são muito fracas, incluindo: 1. Seu sistema é vendido 2. Você precisa de dados tick-by-tick 3. Que tipo de software você usa 4. Quanto tempo você escreveu seu primeiro sistema? Muitos leitores criticaram o livro porque os comerciantes entrevistados não compartilham muita informação. A razão para isso, acredito, é porque é mais fácil duplicar - e, portanto, eliminar - a vantagem de um comerciante de sistemas do que um comerciante discricionário. Warren Buffett pode distribuir todos os seus métodos analíticos, mas ainda não o machucará. O mesmo não pode ser dito sobre os comerciantes de sistemas. Eu também acho que há um problema de imagem com o livro. Muitos leitores assumiram que era um livro intermediário ou de nível avançado por causa dos especialistas (supostos) entrevistados. Mas isso não significava ser um livro avançado sobre negociação de sistemas. É dirigido a semi-iniciantes que estão à procura de alguns princípios orientadores. O livro apresenta vários sistemas básicos com o código da Tradestation, que de fato são de grande utilidade para os iniciantes que procuram idéias sólidas para construir um sistema. Um dos melhores temas do livro (que se aplica mais aos comerciantes avançados que penso) é a questão de saber qual é a melhor medida de um sistema (não que haja apenas um). O conjunto diversificado de respostas me surpreendeu muito. Dado que este livro é caro, mas não é tão bom, eu definitivamente recomendo que você obtenha dinheiro barato em EBay ou em uma biblioteca. Comentários de livros